Aux XVIe et XVIIe siècles, il existait une chapelle primitive de Sainte Catherine qui fut démolie en raison de son manque de dignité culturelle. L'image a été transférée dans l'église Saint-Jérôme et y est restée jusqu'au début du XVIIIe siècle. La croyance populaire rendait l'image de Sainte Catherine digne en lui attribuant d'innombrables miracles. L'intention de construire une nouvelle chapelle avec l'invocation de Sainte Catherine est apparue en 1720. En 1721, le conseil municipal a fait don du terrain pour la construction. Cinq ans plus tard, le visiteur João de Macedo Madureira ordonna la construction d'un porche et l'année suivante, André Ramalho Barradas commanda la dorure du retable de style national, avec ses colonnes torses et sa double archivolte. L'image originale de Sainte Catherine a été remplacée à la fin des années 1970 par la sculpture néoclassique actuelle.